استراتيجية مارتينغال & # 8211؛ كيفية استخدامها.
هناك بعض الأسباب التي تجعل هذه الإستراتيجية جذابة لتجار العملات.
أولا، يمكن، في ظل ظروف معينة، أن تعطي نتائج يمكن التنبؤ بها من حيث الأرباح. إنه & # 8217؛ ليس رهان مؤكد، ولكنه & # 8217؛ ق أقرب ما يمكنك الحصول عليه.
ثانيا أنه لا يعتمد على القدرة على التنبؤ اتجاه السوق المطلق. وهذا مفيد نظرا للطبيعة الدينامية والمتقلبة للصرف الأجنبي. فإنه يعطي عائد أفضل أكثر مهارة كنت.
ولكن لا يزال يمكن أن تعمل عندما مهارات انتقاد التجارة الخاصة بك ليست أفضل من الصدفة.
وثالثا، العملات تميل إلى التجارة في نطاقات على مدى فترات طويلة & # 8211؛ بحيث يتم إعادة النظر في نفس المستويات على مدى عدة مرات. كما هو الحال مع تداول الشبكة، وهذا السلوك يناسب هذه الاستراتيجية.
مارتينغال هي استراتيجية متوسط التكلفة. وهو يفعل ذلك من خلال "مضاعفة التعرض" على فقدان الصفقات. يؤدي ذلك إلى خفض متوسط سعر الدخول.
المهم أن نعرف عن مارتينغال هو أنه لا يزيد من احتمالات الفوز. العائد المتوقع على المدى الطويل الخاص بك لا يزال هو نفسه. إنه يحكم نجاحك في اختيار الصفقات الفائزة والسوق المناسبة. يمكنك & # 8217؛ ر الهروب من ذلك.
ما تفعله الاستراتيجية هو خسائر التأخير. في ظل الظروف المناسبة، يمكن أن تتأخر الخسائر من قبل الكثير بحيث يبدو شيئا مؤكدا.
كيف تعمل.
باختصار: مارتينغال هي استراتيجية متوسط التكلفة. وهو يفعل ذلك من خلال "مضاعفة التعرض" على فقدان الصفقات. يؤدي ذلك إلى خفض متوسط سعر الدخول. والفكرة هي أن تذهب فقط على مضاعفة حجم التجارة الخاصة بك حتى مصير في نهاية المطاف يلقي لك تجارة واحدة الفوز واحد. عند هذه النقطة، نظرا لتأثير مضاعفة، يمكنك الخروج مع الربح.
بسيطة لعبة وين-لوس.
يوضح هذا المثال البسيط هذه الفكرة الأساسية. تخيل لعبة تجارية مع فرصة 50:50 للفوز الآيات الخاسرة.
الجدول 1: مثال الرهان بسيط.
أضع تجارة مع حصة 1 $. على كل فوز، وأظل الحصة نفسها في 1 $. إذا فقدت، أنا مضاعفة مبلغ حصتي في كل مرة. ويدعو المقامرون هذا الضعف.
إذا كانت الاحتمالات عادلة، في نهاية المطاف النتيجة ستكون في صالحي. ومنذ أنا & # 8217؛ لقد تم مضاعفة حصتي في كل مرة، عندما يحدث هذا الفوز يسترد كل من الخسائر السابقة بالإضافة إلى حصة الأصلي.
هذا هو بفضل تأثير مزدوج لأسفل. الفوز الرهانات يؤدي دائما إلى الربح. ويصدق ذلك بسبب حقيقة أن 2 n = Σ 2 n -1 +1. وهذا يعني أن سلسلة من الخسائر المتتالية يتم استردادها من قبل التجارة الفائزة.
إذا كنت مهتما بتجربة نظام اللعبة، فإليك جدول بيانات لعبة الرهان البسيط:
نظام التداول الأساسي.
في التداول الحقيقي ليس هناك نتيجة ثنائية صارمة. يمكن أن تغلق التجارة مع ربح أو خسارة معينة. ولكن هذا لا يغير الاستراتيجية الأساسية. كنت مجرد تحديد حركة ثابتة من السعر الأساسي كما أخذ الربح الخاص بك، ووقف مستويات الخسارة.
وتبين الحالة التالية هذا الإجراء. أنا & # 8217؛ تعيين بلدي أخذ الربح ووقف الخسارة عند 20 نقطة.
الجدول 2: انخفاض متوسط مستويات دخول التجارة في السوق.
أبدأ مع شراء لفتح النظام من 1 وحدة في 1.3500. ثم يتحرك السعر مقابل 1.3480 ليعطي خسارة 20 نقطة. تصل إلى بلدي وقف الخسارة الظاهري.
انها وقف الخسارة الظاهري لأنه لن يكون هناك أي نقطة في إغلاق الصفقة، وفتح واحدة جديدة لمرتين الحجم. أبقي بلدي القائمة واحدة مفتوحة على كل ساق وإضافة تجارة جديدة لمضاعفة الحجم.
مارتينجال.
دورة كاملة.
دورة كاملة لأي شخص باستخدام نظام مارتينغال أو التخطيط لبناء استراتيجية التداول الخاصة بهم من الصفر. انها مكتوبة من وجهة نظر المتداول مع شرح المثال. وتستخدم استراتيجياتنا من قبل بعض من كبار مقدمي إشارة والتجار.
حتى في 1.3480 أنا مضاعفة حجم التجارة بلدي بإضافة 1 الكثير الكثير. هذا يعطيني متوسط معدل دخول 1.3490. خساري هو نفسه، ولكن الآن أنا فقط بحاجة إلى تصحيح من +10 نقطة إلى التعادل بدلا من 20 نقطة كما كان من قبل.
يقصد بتعبير "متوسط التراجع" مضاعفة حجم التجارة. ولكن يمكنك أيضا تقليل المبلغ النسبي المطلوب لإعادة انقلاب الخسائر. ويظهر ذلك بواسطة & # 8220؛ التعادل & # 8221؛ في الجدول 2.
التعادل يقترب من قيمة ثابتة كما كنت متوسط أسفل مع المزيد من الصفقات. هذه القيمة الثابتة يحصل على أي وقت مضى أقرب إلى وقف الخسارة الخاصة بك. هذا يعني أنك يمكن التقاط "السوق المتساقطة" بسرعة كبيرة وإعادة الانقلاب خسائر & # 8211؛ حتى عندما يكون هناك & # 8217؛ s فقط ارتداد صغير. سوف مارتينغال القياسية استرداد دائما في مسافة محطة واحدة بالضبط، بغض النظر عن مدى تحرك السوق ضد الموقف. (انظر الشكل 1).
في التجارة رقم 5، أصبح متوسط معدل الدخول الآن 1.3439. عندما يتحرك السعر صعودا إلى 1.3439، فإنه يصل إلى التعادل.
يمكنني إغلاق نظام الصفقات بمجرد أن يكون المعدل عند أو أعلى من مستوى التعادل. صفقاتي الأربعة الأولى قريبة من الخسارة. ولكن هذا يغطيها بالضبط الربح على آخر التجارة في تسلسل.
يبدو أن P & أمب؛ L الأخير من الصفقات المغلقة كما يلي:
الجدول 3: الخسائر من الصفقات السابقة تقابلها التجارة الفائزة النهائية.
هل مارتينغال دائما العمل؟
في نظام مارتينغال النقي أي تسلسل كامل من الصفقات يفقد من أي وقت مضى. إذا تحرك السعر ضدك، يمكنك ببساطة مضاعفة حجم التجارة.
ولكن مثل هذا النظام يمكن & # 8217؛ ر موجودة في العالم الحقيقي لأنه يعني وجود عرض النقود غير محدود وكمية غير محدودة من الوقت. ولا يمكن تحقيق أي منهما.
في نظام التداول الحقيقي، تحتاج إلى تعيين حد لسحب النظام بأكمله. بمجرد اجتياز حد السحب الخاص بك، يتم إغلاق تسلسل التجارة في الخسارة. ثم تبدأ الدورة مرة أخرى.
عند تقييد القدرة على التراجع، يمكنك الخروج من نظام مارتينغال النظري. وفي القيام بذلك أنت & # 8217؛ إعادة استخدام تقريب التي سوف يكون دائما نقطة الفشل.
مضاعفة أسفل آيات احتمال الخسارة.
ومن المفارقات، وكلما زاد الحد التدريجي الخاص بك، وانخفاض احتمال الخاص بك من خسارة & # 8211؛ ولكن أكبر أن الخسارة ستكون. هذه هي معضلة طالب.
كلما زادت الصفقات التي تقوم بها، كلما زادت احتمالية ظهور هذه الاحتمالات الصعبة & # 8211؛ وسوف سلسلة طويلة من الخسائر مسح لكم.
في مارتينغال التعرض التجاري على تسلسل خاسر يزيد أضعافا مضاعفة. وهذا يعني في سلسلة من الصفقات N فقدان، ويزداد التعرض للخطر كما 2 N -1. لذلك إذا كنت قد أجبرت على الخروج قبل الأوان، فإن الخسائر يمكن أن تكون كارثية حقا.
من ناحية أخرى، فإن الربح من الصفقات الفائزة يزيد فقط خطيا. وتتناسب مع نصف الربح في التجارة مضروبا في إجمالي عدد الصفقات.
الفوز الصفقات دائما خلق الربح في هذه الاستراتيجية. لذلك إذا اخترت الفائزين 50٪ من الوقت (لا أفضل من فرصة) مجموع العائد المتوقع من الصفقات الفائزة سيكون:
حيث N هو عدد "الصفقات" و B هو المبلغ الذي استفاد من كل صفقة.
ولكن الخاص بك واحد كبير قبالة الصفقات الخاسرة سيحدد هذا مرة أخرى إلى الصفر. على سبيل المثال، إذا كان الحد الأقصى هو 10 أرجل مزدوجة لأسفل، فإن أكبر صفقة لك هي 1024. لن تفقد هذا المبلغ إلا إذا كان لديك 11 صفقة خاسرة على التوالي. واحتمال ذلك هو (1/2) 11. وهذا يعني، كل 2048 الصفقات، أنت & # 8217؛ d نتوقع أن تفقد مرة واحدة.
أرباحك المتوقعة هي (1/2) × 2 11 × 1 = 1024 الخسارة المتوقعة المتوقعة هي -1024 صافي الربح الخاص بك هو 0.
لذلك احتمالات الخاص بك تبقى دائما 50:50 ضمن نظام عملي. إن افتراض انقطاع التجارة ليس أفضل من الصدفة.
يتم أيضا توازن المخاطر الخاصة بك المكافأة في 1: 1. ولكن في هذه الاستراتيجية سوف خسائرك تأتي في ضربة واحدة كبيرة. لذلك قد يبدو أسوأ بكثير مما هو عليه، خاصة إذا كنت & # 8217؛ سيئ الحظ و يحدث في البداية!
مارتينغال يمكن & # 8217؛ t تحسين احتمالات الفوز. انها مجرد يؤجل الخسائر الخاصة بك. انظر الجدول 4.
الجدول 4: احتمالات الفوز الخاصة بك & # 8217؛ ر تحسين مارتينغال. العائد الصافي لا يزال صفرا.
هؤلاء الناس الذين & # 8217؛ أتباع الاتجاه في القلب غالبا ما نعتقد أنه & # 8217؛ ق أفضل لاستخدام عكس مارتينغال. إن مكافحة مارتينغال أو عكس مارتينغال يحاول أن يفعل العكس تماما لما هو موضح أعلاه. في الأساس هذه هي الاتجاهات التالية الاستراتيجيات التي تضاعف على انتصارات، وخفض الخسائر بسرعة.
البقاء بعيدا عن "تتجه" العملات.
أفضل الفرص للاستراتيجية في تجربتي تأتي من التداول النطاق. ومن خلال الحفاظ على أحجام التجارة الخاصة بك صغيرة جدا بما يتناسب مع رأس المال الخاص بك، وهذا يستخدم رافعة مالية منخفضة جدا. وبهذه الطريقة، لديك مجال أكبر لتحمل مضاعفات التجارة العالية التي تحدث في السحب.
الاستخدام الأكثر فعالية من مارتينغال في تجربتي هو محسن العائد.
ومع ذلك هناك العشرات من وجهات النظر الأخرى. بعض الناس يقترحون استخدام مارتينغال جنبا إلى جنب مع الصفقات حمل إيجابية. ما يعني ذلك هو تداول أزواج مع فروق أسعار الفائدة الكبيرة. على سبيل المثال، باستخدام استراتيجية الصفقات الطويلة فقط على أود / جبي.
وتتمثل الفكرة في أن تراكم القروض الإيجابية يتراكم بسبب حجم التجارة المفتوحة الكبير.
أنا & # 8217؛ لم تستخدم هذا النهج من قبل. لأن المخاطر هي أن أزواج العملات مع فرص تحمل غالبا ما تتبع اتجاهات قوية. وغالبا ما ترى هذه المراحل التصحيحية الحادة حيث أن مواقع الحمل تكون غير مرغوبة (تحديد المواقع العكسي).
يمكن أن يحدث هذا عنيف. على سبيل المثال، إذا كانت هناك تغييرات غير متوقعة في دورة سعر الفائدة، أو إذا كان هناك تغيير مفاجئ في شهية المخاطرة، وفي هذه الحالة تميل الأموال إلى الابتعاد عن العملات ذات العائد المرتفع بسرعة كبيرة (اقرأ المزيد عن تداول الصفقات).
فالقبض على الجانب الخطأ لإحدى هذه التصويبات هو مجرد خطر كبير جدا في رأيي. على المدى الطويل، مارتينغال تعاني في الأسواق تتجه (انظر الرسم البياني العودة & # 8211؛ يفتح في نافذة جديدة).
انها أيضا تستحق أن نضع في اعتبارنا العديد من السماسرة موضوع تحمل مصلحة إلى انتشار كبير & # 8211؛ مما يجعل كل ما عدا أعلى الصفقات العائد غير مربحة. بعض وسطاء التجزئة دون & # 8217؛ حتى الائتمان الإيجابية رولوفرز على الإطلاق. هذا هو نتيجة لكونه في نهاية "السلسلة الغذائية".
انخفاض العائد يعني أحجام التجارة الخاصة بك تحتاج إلى أن تكون كبيرة بما يتناسب مع رأس المال الخاص بك لفائدة تحمل لإحداث أي فرق في النتيجة. كما قلت أعلاه، وهذا هو خطر جدا مع مارتينغال.
وهناك استراتيجية أكثر ملاءمة للاتجاه هي مارتينغال في الاتجاه المعاكس.
باستخدام مارتينغال كما تعزيز العائد.
كما ذكرت من قبل، وأنا لا & # 8217؛ ر اقترح استخدام مارتينغال كاستراتيجية التداول الرئيسية. من أجل أن تعمل بشكل صحيح، تحتاج إلى وجود حد كبير السحب بالنسبة لأحجام التجارة الخاصة بك. إذا كنت تتداول مع جزء كبير من رأس المال الخاص بك، فهناك خطر حقيقي جدا من & # 8220؛ كسر كسر & # 8221؛ على واحدة من الهبوط.
الاستخدام الأكثر فعالية من مارتينغال في تجربتي هو محسن العائد. I & # 8217؛ لقد طبقت الاستراتيجية I & # 8217؛ م سوف تصف أدناه على مدى 3 سنوات الإطار الزمني & # 8211؛ مع نتائج جيدة. وقد تم ذلك من خلال تداول الجزء السائل من محفظة كبيرة. من خلال الحد من السحب بنسبة 4٪ من النقد الحر وزيادة بشكل متزايد، وكنت قادرا على الحصول على موثوق بها 0.4-0.6٪ العائد الإجمالي شهريا.
إن الفرص التجارية الأقل خطورة لهذه هي أزواج التداول في نطاقات ضيقة.
أدوات التقلب يمكن استخدامها للتحقق من ظروف السوق الحالية وكذلك تتجه. أفضل الأزواج هي تلك التي تميل إلى أن يكون فترات طويلة المدى ملزمة أن الاستراتيجية تزدهر في.
مارتينغال يمكن البقاء على قيد الحياة الاتجاهات ولكن فقط حيث هناك & # 8217؛ s سحب كافية. هذا هو السبب في أن عليك أن تراقب عن الخروج من الاتجاهات الجديدة الهامة - احترس خصوصا حول مستويات الدعم / المقاومة الرئيسية.
أزواج التداول التي لديها سلوك قوي يتجه مثل الين الصلبان أو عملات السلع يمكن أن تكون محفوفة بالمخاطر جدا.
يمكنك تحميل نظام التداول الكامل، كما هو موضح هنا، أو تحقق من جدول البيانات إكسل الخاص بي.
تظهر الصورة أدناه مثالا يغطي فترة 3 أشهر تنتج عائدا بنسبة 9٪.
تم إنشاء وحدة التداول برنامجي، الذي كان فعال روبوت مارتينغال (إي) من هذا التصميم الأساسي.
احسب حد السحب الخاص بك.
وهناك مكان جيد للبدء هو أن تقرر الحد الأقصى المفتوح الكثير لك & # 8217؛ إعادة قادرة على المخاطرة. من هذا، يمكنك العمل من المعلمات الأخرى. للحفاظ على الأمور بسيطة، I & # 8217؛ سوف تستخدم صلاحيات 2.
يحدد الحد الأقصى لعدد مستويات التوقف التي يمكن تمريرها قبل إغلاق الموقع. وبعبارة أخرى، فإن عدد المرات التي ستؤدي فيها الاستراتيجية إلى "مضاعفة". على سبيل المثال، إذا كان الحد الأقصى للإجمالي هو 256 لوت، فإن ذلك سيسمح بالمضاعفة إلى الأسفل 8 مرات - أو 8 أرجل. العلاقة هي:
إذا قمت بإغلاق الموضع بأكمله عند مستوى التوقف n، فإن الحد الأقصى للخسارة هو:
هنا s هو مسافة توقف في النقاط التي قمت بتضاعف حجم الموقف. لذلك، مع 256 الكثير (الكثير الصغيرة)، ووقف الخسارة من 40 نقطة، وإغلاق عند مستوى توقف 8 من شأنه أن يعطي خسارة قصوى قدرها 10200 نقطة. وسيؤدي الاختتام عند المستوى التاسع للوقود إلى خسارة 20.440 نقطة.
تلميح العمل على متوسط عدد الصفقات التي يمكنك التعامل معها قبل الخسارة - استخدام الصيغة 2 الساقين + 1. حتى في المثال هنا أن & # 8217؛ ق فقط 2 9، أو 512 الصفقات. حتى بعد 512 الصفقات، أنت & # 8217؛ د نتوقع أن يكون سلسلة من 9 الخاسرين نظرا حتى الصعاب. هذا من شأنه كسر النظام الخاص بك.
يمكنك استخدام بلدي الكثير آلة حاسبة في مصنف إكسيل لمحاولة الخروج أحجام التجارة المختلفة والإعدادات.
أفضل طريقة للتعامل مع السحب هو استخدام نظام السقاطة. حتى تتمكن من تحقيق الأرباح، يجب زيادة تدريجيا الخاص بك الكثير والحد من السحب. على سبيل المثال، راجع الجدول أدناه.
جدول رقم 5: تصعيد حد السحب نتيجة تحقيق الأرباح.
يتم التعامل مع هذه السقاطة تلقائيا في جدول بيانات التداول. تحتاج فقط إلى تعيين حد السحب الخاص كنسبة مئوية من الأسهم المحققة.
تحذير منذ مارتينغال التداول هو في خطر محتمل رأس المال الخاص بك في خطر يجب أن لا تتجاوز أبدا 5٪ من حقوق الملكية حسابك. راجع قسم إدارة الأموال فوركسوب & # 8217 لمزيد من التفاصيل.
تقرر على إشارة الدخول.
لا يزال النظام بحاجة إلى أن يطلق بعض كيفية بدء شراء أو بيع تسلسل. أي إشارة شراء / بيع فعالة يمكن استخدامها هنا. كلما كان ذلك أفضل، كلما كانت الاستراتيجية أفضل.
في الأمثلة هنا I & # 8217؛ م باستخدام المتوسط المتحرك البسيط. عندما يتحرك السعر لمسافة معينة فوق خط المتوسط المتحرك، أضع أمر بيع. عندما يتحرك تحت خط المتوسط المتحرك، أضع أمر شراء. هذا النظام هو في الأساس تداول كاذبة الانفصال، المعروف أيضا باسم & # 8220؛ يتلاشى & # 8221 ؛.
في نظامي، I & # 8217؛ m باستخدام المتوسط المتحرك 15 نقطة (ما) كإشارة الإدخال. يختلف طول المتوسط المتحرك الذي تختاره تبعا للإطار الزمني للتداول الخاص بك وظروف السوق العامة.
هذا هو بسيط جدا، وسهولة تنفيذ نظام اثار. هناك طرق أكثر تطورا يمكنك تجربتها. على سبيل المثال باستخدام قناة بولينجر، المتوسطات المتحركة الأخرى أو أي مؤشر تقني.
ويمكن أن تؤدي تحركات الاختراق القوية إلى وصول النظام إلى أقصى مستوى للخسارة. لذلك التداول بالقرب من مناطق الدعم / المقاومة الرئيسية، في تقلص التقلبات، وقبل أن يتم تقليل البيانات إلى أقصى حد ممكن.
لمزيد من التفاصيل حول الاجهزة التداول واختيار الأسواق انظر مارتينغال الكتاب الاليكترونى.
تعيين جني الأرباح ووقف الخسارة.
والنقطتين التاليتين للتفكير هي.
عندما مضاعفة إلى أسفل - وهذا هو وقف الخسارة الافتراضية عند إغلاق - الخاص بك "تأخذ مستوى الربح"
عندما تتضاعف إلى أسفل - وهذا هو المعلمة الرئيسية في النظام. "وقف الخسارة" الظاهري يعني أنك تفترض عند هذه النقطة الصفقة قد ذهبت ضدك. إنه خاسر. لذلك يمكنك مضاعفة الكثير الخاص بك.
اختر قيمة صغيرة جدا، وستقوم بفتح عدد كبير جدا من الصفقات. قيمة كبيرة جدا ويعوق الاستراتيجية بأكملها.
يجب أن تعتمد القيمة التي تختارها لمواقفك وأخذ الأرباح في نهاية المطاف على الإطار الزمني الذي تتداول فيه وتذبذبه. تقلب أقل عموما يعني أنه يمكنك استخدام وقف الخسارة أصغر. أجد قيمة بين 20 و 70 نقطة جيدة لمعظم الحالات.
عند إغلاق الصفقات في مارتينغال يجب إغلاق فقط عندما يكون "النظام بأكمله" في الربح. أي عندما يكون صافي الربح على الصفقات المفتوحة إيجابيا على الأقل. كما هو الحال مع تداول الشبكة، مع مارتينغال تحتاج إلى أن تكون متسقة وعلاج مجموعة من الصفقات كمجموعة، وليس بشكل مستقل.
وعادة ما تكون قيمة الربحية الأصغر حجما، والتي عادة ما تكون حوالي 10-50 نقطة، أفضل أداء في هذا الإعداد.
هناك عدة أسباب لذلك.
مستوى ربح األرباح األصغر لديه احتمال أكبر للوصول إليه عاجلا حتى تتمكن من اإلغالق في حين أن النظام مربح. ويزداد الربح تعقيدا بسبب زيادة عدد الصفقات المتداولة بشكل كبير. لذلك فإن قيمة أصغر يمكن أن تكون فعالة.
لا يؤدي استخدام أرباح أقل إلى تغيير مكافأتك للمخاطر. على الرغم من أن المكاسب أقل، فإن عتبة الفوز أقرب يحسن بك التجارة الإجمالية الفوز نسبة.
المحاكاة.
ويبين الجدول أدناه نتائجي من 10 أشواط من نظام التداول. كل تشغيل يمكن تنفيذ ما يصل إلى 200 الصفقات محاكاة. بدأت مع رصيد قدره 1000 $ وتخفيض الحد 100٪ من هذا المبلغ. يتم رفع حد السحب تلقائيا أو هبوطا في كل مرة يتم فيها تغيير P & أمب؛ L.
الجدول 6: نتائج المحاكاة من جدول البيانات.
كان رصيدي النهائي 1،796 $ والذي يعطي عائدا إجماليا قدره 79،6٪ على مبلغ البداية الأولي.
ويبين الرسم البياني أدناه نمطا نموذجيا من الأرباح الإضافية. يظهر الخط البرتقالي مراحل الانحدار الشديدة نسبيا.
جدول البيانات متاح لك لتجربة هذا لنفسك. يتم توفيرها للرجوع اليها فقط. يرجى العلم بأن استخدام الإستراتيجية على الحساب المباشر هو على مسؤوليتك الخاصة.
إيجابيات وسلبيات مارتينغال.
سبب الاستخدام:
لديها مجموعة محددة جيدا من قواعد التداول التي يمكن اتباعها بسهولة أو مبرمجة كمستشار الخبراء. ولها نتائج إحصائية محسوبة فيما يتعلق بالأرباح وعمليات السحب. عند تطبيقها بشكل صحيح فإنه يمكن تحقيق تيار الربح الإضافية. لا تحتاج إلى أن تكون قادرا على التنبؤ اتجاه السوق.
لماذا تجنب ذلك:
إن التراجع في الأسفل هو استراتيجية لتجنب الخسائر بدلا من السعي لتحقيق الأرباح. مارتينغال لا يزيد من احتمالات الفوز. انها مجرد تأخير الخسائر - لفترة طويلة إذا كنت & # 8217؛ محظوظا. وهي تعتمد على افتراضات حول سلوك السوق العشوائي التي لا تكون صالحة دائما. الأسواق تتصرف بشكل غير منطقي. ويزداد التعرض للمخاطر أضعافا مضاعفة، في حين تزداد الأرباح خطيا. يمكن أن يحتمل أن ترتفع خسائر كارثية في الممارسة لأن لا أحد لديه مبلغ غير محدود من المال. المكافأة v. s متوازنة، ولكن لأن الخسارة تأتي في ضربة واحدة كبيرة يمكن أن يكون غير مقبول.
هل تريد أن تبقى على اطلاع؟
كيف يمكن أن يبدو سيئا من أي وقت مضى، في كل حالة تقريبا يمكن استرداد التجارة الخاسرة وحتى تحولت. هل يمكنك التداول بشكل أكثر ربحية دون وقف الخسائر؟
التداول دون توقف الخسائر قد يبدو وكأنه أخطر شيء هناك. قليلا مثل تسلق الجبال. كيفية الاستفادة القصوى من أنواع طلب الفوركس.
وغالبا ما ينظر إلى الأوامر على أنها لا أكثر من عرض جانبي على العمل الحقيقي للتجارة. ولكن النطاق. محاولة طرح سبرياد & # 8211؛ ما يعني وكيف يمكنك استخدامه.
لجعل أي سوق هناك حاجة إلى أن يكون كل من المشترين والبائعين. أسعار العرض والعرض هي ببساطة. 5 خطوات لتصبح تاجر ناجح في حين عقد أسفل 9 إلى 5 وظيفة.
تصبح تاجر مستقل ناجح هو شيء كثير من الناس يطمحون إلى. يمكنك أن تكون مدرب الخاصة بك. 3 الين الصفقات التي تجعل المال.
هذا المنصب ينظر في ثلاث استراتيجيات حقيقية وثبت التي يمكنك استخدامها للتداول الين الياباني. الين لديه. خمسة أسئلة تسأل عند اختيار استراتيجية التداول.
عند بدء التداول، واحدة من الأشياء التي تريد أن تقرر بشأنها هو أي نوع من استراتيجية كنت '.
يجب أن نبقى بعيدا عن مارتينغال لأنها خطيرة جدا. ثينك من 2 * ينتشر لديك لدفع على كل مضاعفة التجارة + خطر إنفاق كل مبلغ في سلسلة التداول.
شكرا لكم على التفسير والجهد.
هل من الممكن برمجة إي لاستخدام استراتيجية مارتينغال في سوق تتراوح أو غير تتجه ووقفه.
إذا كانت اتجاهات السوق مثل تغطية عدد كبير مسبقا من النقاط (على سبيل المثال 300 نقطة) في اتجاه معين وبعد ذلك.
يستخدم مارتينغال في الاتجاه المعاكس.
يجب أن يكون إي استشعار الاتجاه وفقا لنتيجة فإنه يغير الاستراتيجية.
هل تعتقد أنها ستعمل؟ هل تعتقد أنه يمكن القيام به؟
نظام التداول هو أكثر تعقيدا بكثير ثم فكرت. أنا & # 8217؛ م سعداء شرحت ذلك بطريقة بسيطة وجيزة مع الرسوم البيانية والرسوم البيانية. وهناك الكثير من المستشارين الماليين استخدام تفالو. مارتينغال يبدو وسيلة رائعة لتصبح أكثر دراية في نظام التداول.
كيف حول التحوط مارتيانغل مع العمل السعر .. إكسام: شمعدان أو s نر.
مارتينغال يمكن أن تعمل بشكل جيد حقا في حالات مجموعة ضيقة مثل في النقد الاجنبى مثل عندما يبقى زوج داخل نطاق 400 أو 500 نقطة لوقت جيد. كما قال التعليق الآخر إذا كان هناك انتعاش يمكن التنبؤ بها على العكس من ذلك هو الوقت المثالي لاستخدامه. ثم الاستراتيجية يجب أن تكون ذكية بما فيه الكفاية للتنبؤ عندما يحدث المتابعات وفي أي حجم. ويمكن أن يعتمد مقدار الحصة على مدى احتمال أن يكون ذلك في السوق في اتجاه واحد أو آخر، ولكن إذا كان النطاق هو مارتينغال سليمة يجب أن لا يزال يتعافى مع ربح لائق.
كيف يمكنني تحديد بوربورتيونات الأحجام الكثير من خلال تقدير حجم الارتداد. مثال،
ارتفع اليورو مقابل الدولار الأميركي بمقدار 200 نقطة وأريد أن يكون أحجام متناسبة الكثير حتى أستطيع.
استرداد بلدي 200 نقطة تراجع. تقديري هو أن التصحيح سيكون فقط 10٪ أو 20.
والنقاط ولكن أريد أن استرداد 200 نقطة بنسبة 5 الكثير وليس من قبل الكثير ثابت على أساس التوازن الهامشي.
هل هناك أي صيغة للعمل إلى الوراء وتحديد الكثير المتناسبة لمثل هذا الوضع؟
أنا & # 8217؛ م لست متأكدا من أنني أفهم سؤالك لأنه إذا تم وضع النظام بالفعل ما هو جيد ثم معرفة حجم تحتاج إلى استرداد؟ حجم التعافي الذي تحتاجه سوف يعتمد على حيث تم وضع أوامر أخرى وما هي الأحجام & # 8211؛ سيكون لديك للقيام حساب يدوي. بدءا من مجموعة جديدة من أوامر، إذا كنت مضاعفة حجم بنسبة 6 (بدلا من 2) من البداية التي سوف يتعافى في 20٪ من مسافة التوقف الخاص بك. ولكن يمكنك & # 8217؛ t تغيير هذا متعددة بمجرد أن يكون لديك مواقف مفتوحة، وحسابات أخرى فاز & # 8217؛ ر العمل. امل ان يساعد.
مادة كبيرة يرجى كان لي أن أعرف ما هي أرقام التداول الخاصة بك أثناء استخدام استراتيجية مارتينغال.
النظام الذي كنت أستخدمه سيجعل عوائد منخفضة من رقم واحد. من الواضح يمكنك الاستفادة من ذلك إلى أي شيء تريده لكنه يأتي مع المزيد من المخاطر.
لقد تم اختبار لبضع سنوات على زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي مع بيانات كل ساعة من عام 2005 إلى عام 2018.
هدفي هو تحقيق 20-25٪ على الرهان الأول. إذا كان لدي إلى مضاعفة ثم أغير هدفي إلى 1٪ فقط لأنني أدركت أن هناك بضعة أيام فقط 4 أو 5 في 10 سنوات التي هي فظيعة إذا كنت أبقى على بلدي هدف 20٪. لذلك أفترض أنه إذا كان السوق هو ضد لي ثم أريد أن الإقلاع عن التدخين في أقرب وقت ممكن الضغط على أرباحي المحتملة.
إذا زاد الرافعة المالية ثم:
• التذبذبات الطفيفة على السعر يتحرك بسهولة لي إلى المتوقع 20٪. على الرافعة المالية 200، إذا تحرك السعر فقط 0،1٪ في اتجاهي يفوز. لذلك حتى لو كان الاتجاه ضد لي، وأحيانا خلال ساعة، يتذبذب السعر على جانبي.
• فرص اإلفالس مرتفعة أيضا. هذا صحيح. هذا هو السبب في أنني أقرب إلى أسفل، وأنا خفض الهدف إلى 1٪ فقط من 20٪.
• الاختبارات تبين لي أن استخدام هذه الاستراتيجية أنا تقليل نصف أيام الإفلاس إذا كنت مضاعفة الرافعة المالية.
شيء واحد أعتقد أنه قد يكون من المثير للاهتمام هو العمل أكثر على الرهانات الفوز. أعني، الآن أغلق رهاناتي بمجرد تحقيق هدف 20٪ ولكن العمل على الرافعة المالية 100 أو 200 ويجري في الاتجاه الصحيح، فمن السهل لجعل 100٪ أو 200٪ الربح. أي أفكار أو استراتيجيات معروفة حول هذا الموضوع هي موضع ترحيب.
هل هذا هو مارتينغال إي في قسم التنزيلات؟
شكرا لتقاسم هذه المادة الرائعة. إذا كنت تتحدث عن نظام متوسط تكلفة الدولار أعلاه. ولكن أعتقد الحد الأقصى الانسحاب ليس صحيحا. هل سحب آخر صفقة أو دورة كاملة؟
الحد الأقصى للدورة بأكملها. تب ليس الربح أخذ بالمعنى العادي. انها النقطة التي يتضاعف النظام أسفل حتى الحرف & # 8220؛ أعلاه و & # 8221؛ تبقى مفتوحة.
مع المثال أعطيت أعلاه هذه هي الطريقة التي سوف تبدو دورة كاملة قبل إغلاقها:
موقف حجم الحد تراجع.
إعطاء إجمالي فعال من 20480 نقطة ($ 2048 دولار المبلغ إذا كان استخدام حساب الجزئي) حيث الصيغة أدناه يأتي من:
ماكس الكثير × (2 × إيقاف الخسارة) × حجم لوط = 256 × (2 × 40) × 0.1.
أعتقد أن هناك خطأ مطبعي. في الصيغة الخاصة بك للحصول على أقصى قدر من السحب، كنت تفترض 20 نقطة تب، والتي تصبح 40 نقطة عندما يحصل ضرب مع 1 أو لديك يفترض 40 نقطة؟ ثانيا، مصطلح الحد الأقصى لوت هو الحد الأقصى لحجم الكثير من التجارة 8 أو إجمالي الكثير من 9 الصفقات (1 التجارة الأصلية + 8 أرجل)؟
يرجى الاطلاع على التوضيح أعلاه.
هل سمعت عن مغ ستاجيد؟ أحيانا تسمى أيضا متعددة مراحل مغ؟
وهذا يعني أنه في كل مرة يتحرك السوق كنت تأخذ سوى جزء من المعدل العام. والتجارة، وأنت.
تستمر فقط إذا كان السوق يذهب في & # 8220؛ الحق & # 8221؛ اتجاه.
ما رأيكم في هذه الإستراتيجية؟
هل أكثر أمانا من مغ العادية؟
راجع للشغل، هل يمكن أن يكون البريد الإلكتروني الخاص بك من فضلك لسؤال شخصي؟
أنا & # 8217؛ رأيت الاختلافات مثل هذا من قبل وبعض الآخرين.
في الواقع جدول بيانات سيم إكسيل & # 8211؛ هتبس: // فوريكسوب /؟ وبماكت = 4508 & # 8211؛ لدينا يتيح لك أن تفعل شيئا من هذا القبيل.
فإنه يتيح لك استخدام عامل مركب آخر بخلاف المعيار (2). لذلك بدلا من 2X على سبيل المثال أن لديك مع مغ القياسية يمكنك استخدام 1.5 X أو 1.2 X أو أي عامل آخر.
الشيء المثير للاهتمام هو أن تقول عندما يتحرك السوق & # 8220؛ في الاتجاه الصحيح & # 8221 ؛. هذا يجعلني أعتقد أن ما تتحدث عنه هو أكثر من استراتيجية هجين لأن نظام مارتينغال القياسية يتضاعف على الخاسرين & # 8211؛ وهي زيادة التعرض لأن السوق يتحرك ضدك وليس العكس. لذلك يبدو هذا أشبه استراتيجية عكس مارتينغال.
مادة مثيرة جدا للاهتمام ولكن ما زلت لا & # 8217؛ ر فهم ما تقصده:
& # 8220؛ أفضل طريقة للتعامل مع السحب هو استخدام نظام السقاطة. حتى تتمكن من تحقيق الأرباح، يجب زيادة تدريجيا الخاص بك الكثير والحد من السحب. & # 8221؛
هل يمكن أن تشرح ما تفعله هنا؟ وبالنظر إلى الجدول الذي كنت زيادة الحد الانسحاب على أساس الأرباح التي أجريت في السابق، ولكن عليك التوقف عن زيادة الحد في المدى 7TH.
يعني هذا النهج السقاطة أساسا إعطاء النظام المزيد من رأس المال للعب مع عندما (إذا) يتم تحقيق الأرباح. لذلك في وقت مبكر يدير عدد المرات سوف النظام مضاعفة هو أقل، وبالتالي الحد من السحب أقل. ولكن مع كل ربح هذا الحد التدريجي يتم زيادة بما يتناسب مع الأرباح & # 8211؛ لذلك سوف يستغرق المزيد من المخاطر. يمكنني استخدام هذا كوسيلة لتأمين الأرباح بحيث يكون النظام قادرا على & # 8220؛ اللعب مع المال & # 8221؛ أن يجعل ذلك جازبا. في المثال السبب توقف في السطر 7 هو فقط لأنه في الممارسة العملية يحدث الانسحاب في خطوات (بسبب مضاعفة أسفل). وأود أن تحقق من المحاكاة بالتفصيل & # 8211؛ ولكن يبدو أنه & # 8217؛ ق ضرب خطوة هنا والربح يحتاج إلى زيادة أكثر إلى أن أعتبر إلى الخطوة التالية.
مادة جيدة جدا، قرأت ذلك عدة مرات وتعلمت الكثير. شكرا لكم.
حاليا أنا & # 8217؛ م العمل على نظام التداول مارتينغال مع تنفيذ وظيفة التحوط للحد من السحب.
سؤالي هو كيفية اختيار العملات لتداول مارتينغال؟ كنت اقترحت على البقاء بعيدا عن الأسواق تتجه. ما هي المؤشرات والإعدادات التي يمكن أن تساعد في تحديد أزواج مناسبة للتجارة؟
مرحبا بك. لاختيار العملات أود أولا التحقق من الأساسيات: على سبيل المثال كنت لا ترغب في المخاطرة تداول العملات حيث هناك توقع لسياسة نقدية متباينة على نطاق واسع. وكان هذا (هو) الحال مع اليورو مقابل الدولار الأميركي. وكان اليورو مقابل اليورو مقابل اليورو مقابل الفرنك السويسري (ورشف) مرشحين جيدين في الماضي ولكن ليس في الوقت الراهن لعدة أسباب. لا يمكن أن يعتبر اليورو مقابل الفرنك السويسري (ورشف) عائم تماما بسبب تدخل البنك المركزي بينما يتجه اليورو مقابل الجنيه الإسترليني (غبب) لبعض الوقت بسبب الأسباب المذكورة أعلاه. لقد استخدمت أيضا مؤشر المدى لأن هذا يمكن أن يساعد في تحديد الفترات الأكثر إنتاجية، وهي حركة أسعار متقلبة ولكن في الغالب جانبية.
مرحبا ستيف، كم التوازن يجب أن يكون لتشغيل هذه الاستراتيجية؟ 2K؟ 3K؟
التوازن هو النسبي لكمية التحجيم. إذا كان يمكنك العثور على وسيط من شأنها أن تفعل التحجيم كسور (إل ديسمبر 01 في 3:36 مساء.
شكرا لتفسير رائع. أظن أن مدير الصندوق يستخدم مارتينغال. يمكنك أن تقول من قبل تبدو من ذلك؟
كيندكي انظر الصورة:
يمكن & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛
مرحبا، المشاركة في إنتيرستينغ.
هل مازلت تشغل مارتينغال على الدولار الأمريكي / اليورو؟
كيف أداؤها خلال عام 2018؟
أنا & # 8217؛ لقد تم اختبار استراتيجية بسيطة على أساس مارتينغال ولكن خلال عام 2018 انها & # 8217؛ ق كان الرهيبة !!
استراتيجيتي أفضل يؤدي مع نفوذ عالية من 100 أو حتى 200.
لم أعمل على ور / أوسد ولكن نعم أرى أنه كان عاما صعبا باستخدام مارتينغال على هذا الزوج بسبب التقلبات الهائلة.
انها مثيرة للاهتمام حول الرافعة المالية لأنني عادة أجد أن القضية هي عكس ذلك. لا تتردد في تفصيل استراتيجيتك هنا أو في المنتدى.
شكرا ستيف. مادة كبيرة والموقع. لدي تقارب كبير مع العديد من استراتيجيات التداول الموصوفة هنا. وأقدر بشكل خاص النظم غير التنبؤية التي تستخدم إدارة أموال قوية. أنا بناء مناطق العد ويمكن بناء ربما مارتينغال بالنسبة لك للمشاركة.
أنا & # 8217؛ لقد بنيت واحدة التي تم تشغيل يعيش لمدة عام تقريبا، وهو حاليا حوالي 80٪ بعد أنا & # 8217؛ أخذت 100٪ من بلدي كابتيل خارج. مارتينغال يمكن أن تعمل إذا كنت ترويض ذلك. الرابط هنا هتبس: // ميفسبوك / ميمبرس / دايليغريند / دايليغريندفكس / 1095746.
I & # 8217؛ د المهتمة للعمل مع الآخرين على مارتينغال تحوط إي إذا كان أي شخص لديه بعض الخبرة للمساهمة ترغب في العمل معا. أنا & # 8217؛ ليرة لبنانية إعداد موضوع المنتدى لبدء المناقشة.
من الجيد دائما سماع الأفكار الجديدة:
سأحدد الرابط هنا لأي شخص مهتم بالعمل على إي لهذا النظام:
مرحبا فكسغوي، أنا & # 8217؛ د مهتمة بالعمل معا على مفهوم مارتينغال إي المتحوط، إذا كنت & # 8217؛ لا تزال تبحث إلى فريق.
أنا & # 8217؛ ليرة لبنانية التحقق من هذه المشاركة بانتظام، إذا رأيت (أو أي شخص آخر مهتم) قد استجابت، وترك تفاصيل الاتصال بي.
آخر عظيم، ستيف!
شكرا على مشاركتك ... هل حاولت استخدام هذه الإستراتيجية باستخدام إي؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فكيف هي النتيجة؟
نعم، إنه مستشار تجاري خاص، على الرغم من أنه لا يعمل على ميتاتريدر. وسوف تحصل عليه إعادة ترميز للعمل على مت قريبا وجعلها متاحة على الموقع. يعمل بشكل جيد ضمن المعلمات أعلاه & # 8211؛ أي. كما مقشدة، ولكن ليس عندما الإفراط في الاستدانة. ورقة إكسيل هي مقارنة قريبة جدا بقدر الأداء.
يمكنني استخدام نظام مارتينغال في حين وضع مجموعة محددة من القواعد بشأن الفرق نقطة في أي لحظة معينة والحد الأقصى المسموح به سلسلة من الخسائر المتتالية.
اسمحوا لي أن أشرح بالتفصيل:
في ظل الظروف العادية، يعمل السوق مثل الربيع. كلما زادت الضغوط التي تطبقها بطريقة أو بأخرى في أي لحظة، هناك المزيد من الرغبة في الارتداد في الاتجاه المعاكس.
لشرحي، أود أن أشير إلى ما أسميه & # 8216؛ مراحل & # 8217 ؛. من خلال & # 8216؛ المراحل & # 8217؛ يعني فرق 10 نقطة صعودا (+1 مرحلة) أو هبوطا (-1 مرحلة) من السعر المحدد.
على سبيل المثال، إذا كان السعر عند 1.1840 على مجموعة من العملات، وسعر يتحرك إلى 1.1850، وأنا أعرف هذا ك +1 المرحلة. إذا أصبح 1.1830، وأنا تعريف بأنها مرحلة -1.
ما انتهى به هو اختيار معين معين أو منخفض، والانتظار لذلك إما أن ترتفع أو تنخفض بمقدار 40 نقطة (ارتفاع بنسبة 4 مراحل أو تسقط 4 مراحل)، ثم وضع أمر مضاد الاتجاه مع مجموعة الربح / وقف الخسارة من 1 مرحلة في الاتجاه المعاكس. إذا كنت مقامر الحق، وكسب. إذا لم يكن كذلك، فإن السعر يستمر في الاتجاه نحو مرحلة أخرى، وأنا عموما تفقد ما يقرب من 2-3X الكسب المحتمل بسبب انتشار.
إذا فزت، أنا فقط انتظر العملية أن يحدث مرة أخرى، ووضع النظام الجديد. إذا كنت لا & # 8217؛ ر، أنا مضاعفة الرهان المقبل مع مرحلة الاتجاه المعاكس فور فقدان المرحلة 1. في هذه الحالة، السعر قد ذهب بالفعل إلى أعلى أو أسفل بمقدار 5 مراحل (50 نقطة)، لذلك فرص سوف على الأقل تخفيف قليلا من الضغط عن طريق الذهاب 1 مرحلة في الاتجاه المعاكس يتم زيادة، ولدي فرص أعلى من مضاعفة بلدي الخسارة الأصلية.
إذا كنت فضفاضة مرة أخرى، وأنا مضاعفة مرة أخرى (مع المزيد من فرص زيادة سأفوز في المرحلة التالية) من خلال اتخاذ بلدي الخسارة الأولى + الخسارة الثانية، ومضاعفة ذلك. إذا كنت تفقد المرحلة 3، فقدت كمية كبيرة، لذلك أنا التوقف عن مضاعفة هناك. في هذا السيناريو، من المرجح أن يكون السوق في اتجاه واحد في اتجاه واحد أو الآخر (عموما بسبب بعض الأحداث الكبرى التي قد تسبب هذا يحدث لمجموعة معينة من العملة). اسمحوا لي أن مجموعة من العملة تذهب في حين تبحث لإعادة القيام بعملي على مجموعة أخرى من العملة حتى تنتهي الإثارة (يسقط على الأقل على مرحلة أو اثنين) على واحد أترك.
عند النظر إلى مجموعة من العملات، وأنا ابحث عن الارتفاعات المفاجئة أو السقوط من 4 مراحل دون أي حركة الاتجاه المعاكس الاتجاه بين. إذا كان هناك حتى الفرق 1 المرحلة، وأنا إعادة بدء المرحلة ارتفاع سقوط السقوط في 0.
As I said, 90% of the time, I win, and the combined earnings of stages 1, 2 or 3 above the original 4 stage movements generally outweigh the total amount lost over time from those that go over 3 (sudden rises or falls of 70 pips or more without any counter-movements are extremely rare)
I have been using this strategy for about 6 months now, and I am at a positive 35% earning since I began using it. أي أفكار؟
Truly thanks Steve for your sharing! I find your sharing is the most precious after reading through many websites covering different aspects of FX.
what if u have a system that cant give u 5 consecutive draw down in a row and i have tested it. so why cant one use martingale strategy.
شكرا على تعليقك. Please explain a bit further so I can understand what you mean.
Forex Trading the Martingale Way.
Would you be interested in a trading strategy that is practically 100% profitable? Most traders will probably reply with a resounding "Yes!" ومن المثير للدهشة أن مثل هذه الاستراتيجية موجودة وتواريخ العودة إلى القرن الثامن عشر. This strategy is based on probability theory, and if your pockets are deep enough, it has a near-100% success rate.
Known in the trading world as the martingale, this strategy was most commonly practiced in the gambling halls of Las Vegas casinos. It is the main reason why casinos now have betting minimums and maximums, and why the roulette wheel has two green markers (0 and 00) in addition to the odd or even bets. The problem with this strategy is that to achieve 100% profitability, you need to have very deep pockets; in some cases, they must be infinitely deep.
No one has infinite wealth, but with a theory that relies on mean reversion, one missed trade can bankrupt an entire account. أيضا، فإن المبلغ المخاطرة على التجارة هو أكبر بكثير من الربح المحتمل. على الرغم من هذه العيوب، وهناك طرق لتحسين استراتيجية مارتينغال. In this article, we'll explore the ways you can improve your chances of succeeding at this very high-risk and difficult strategy.
What is the Martingale Strategy?
Popularized in the 18th century, the martingale was introduced by the French mathematician Paul Pierre Levy. The martingale was originally a type of betting style based on the premise of "doubling down." A lot of the work done on the martingale was done by an American mathematician named Joseph Leo Doob, who sought to disprove the possibility of a 100% profitable betting strategy.
The system's mechanics involve an initial bet; however, each time the bet becomes a loser, the wager is doubled such that, given enough time, one winning trade will make up all of the previous losses. The 0 and 00 on the roulette wheel were introduced to break the martingale's mechanics by giving the game more than two possible outcomes other than the odd versus even, or red versus black. This made the long-run profit expectancy of using the martingale in roulette negative, and thus destroyed any incentive for using it.
To understand the basics behind the martingale strategy, let's look at a simple example. Suppose we had a coin and engaged in a betting game of either heads or tails with a starting wager of $1. There is an equal probability that the coin will land on heads or tails, and each flip is independent, meaning that the previous flip does not impact the outcome of the next flip. As long as you stick with the same directional view each time, you would eventually, given an infinite amount of money, see the coin land on heads and regain all of your losses, plus $1. The strategy is based on the premise that only one trade is needed to turn your account around.
Assume that you have $10 to wager, starting with a first wager of $1. You bet on heads, the coin flips that way and you win $1, bringing your equity up to $11. Each time you are successful, you continue to bet the same $1 until you lose. The next flip is a loser, and you bring your account equity back to $10. On the next bet, you wager $2 hoping that if the coin lands on heads, you will recoup your previous losses and bring your net profit and loss to zero. Unfortunately, it lands on tails again and you lose another $2, bringing your total equity down to $8. So, according to martingale strategy, on the next bet you wager double the prior amount to $4. Thankfully, you hit a winner and gain $4, bringing your total equity back up to $12. As you can see, all you needed was one winner to get back all of your previous losses.
However, let's consider what happens when you hit a losing streak:
Once again, you have $10 to wager, with a starting bet of $1. In this scenario, you immediately lose on the first bet and bring your balance down to $9. You double your bet on the next wager, lose again and end up with $7. On the third bet, your wager is up to $4 and your losing streak continues, bringing you down to $3. You do not have enough money to double down, and the best you can do is bet it all. If you lose, you are down to zero and even if you win, you are still far from your initial $10 starting capital.
Trading Application.
You may think that the long string of losses, such as in the above example, would represent unusually bad luck. But when you trade currencies, they tend to trend, and trends can last a very long time. The key with martingale, when applied to trading, is that by "doubling down" you essentially lower your average entry price. In the example below, at two lots, you need the EUR/USD to rally from 1.263 to 1.264 to break even. كما يتحرك السعر أسفل وتضيف أربعة الكثير، تحتاج فقط إلى الارتفاع إلى 1.2625 بدلا من 1.264 إلى التعادل. كلما زاد عدد العناصر التي تضيفها، انخفض متوسط سعر الدخول. Even though you may lose 100 pips on the first lot of the EUR/USD if the price hits 1.255, you only need the currency pair to rally to 1.2569 to break even on your entire holdings.
وهذا أيضا مثال واضح على سبب الحاجة إلى جيوب عميقة. If you only have $5,000 to trade, you would be bankrupt before you were even able to see the EUR/USD reach 1.255. The currency may eventually turn, but with the martingale strategy, there are many cases when you may not have enough money to keep you in the market long enough to see that end.
Why Martingale Works Better with FX.
One of the reasons the martingale strategy is so popular in the currency market is because, unlike stocks, currencies rarely drop to zero. على الرغم من أن الشركات بسهولة يمكن أن تفلس، لا يمكن للبلدان. There will be times when a currency is devalued, but even in cases of a sharp slide, the currency's value never reaches zero. It's not impossible, but what it would take for this to happen is too scary to even consider.
The FX market also offers one unique advantage that makes it more attractive for traders who have the capital to follow the martingale strategy: the ability to earn interest allows traders to offset a portion of their losses with interest income. وهذا يعني أن المتداول مارتينغال محترمة قد ترغب في التجارة فقط استراتيجية على أزواج العملات في اتجاه حمل إيجابي. وبعبارة أخرى، فإنه سيشتري عملة ذات سعر فائدة مرتفع ويكتسب تلك الفائدة بينما يبيع في الوقت نفسه عملة ذات سعر فائدة منخفض. مع وجود عدد كبير من اللوت، يمكن أن يكون دخل الفائدة كبيرا جدا ويمكن أن يعمل على خفض متوسط سعر الدخول.
الخط السفلي.
As attractive as the martingale strategy may sound to some traders, we emphasize that grave caution is needed for those who attempt to practice this trading style. المشكلة الرئيسية في هذه الإستراتيجية هي أنه في كثير من الأحيان، قد تفسد الصفقات التي تبدو متقاربة للحريق حسابك قبل أن تتمكن من تحقيق أرباح أو حتى استرداد خسائرك. في النهاية، يجب على التجار التساؤل عما إذا كانوا على استعداد لتخسر معظم حقوقهم في حساب واحد. وبالنظر إلى أنها يجب أن تفعل ذلك لمتوسط أرباح أقل بكثير، يشعر الكثيرون أن استراتيجية التداول مارتينغال هي تماما محفوفة بالمخاطر جدا لأذواقهم.
Martingale Strategy: All or Nothing and all Risk.
In this article, we will cover the Martingale System, which is my favorite way to trade but is very dangerous. Please understand that if you wish to try this forex strategy, you are risking a lot.
The idea of Martingale is not a trading logic, but a math logic. It is derived from the idea that when flipping a coin if you choose heads over and over, you will eventually be right. Though the coin may land on tails 2 or 3 or 10 times in a row, it MUST eventually land on heads. In a Martingale system , you take advantage of this truth by increasing the size of your bet.
Let’s compare the results of a long tails streak in traditional betting compared to Martingale.
TRADITIONAL BETTING DURING LOSS STREAK.
MARTINGALE DURING LOSS STREAK.
From the table, we see that with the Martingale system, no matter how long the bad streak is when you finally win it is profitable overall. The problem with Martingale is—as you probably noticed—the risk is MASSIVE.
You may ask, how could you justify risking a thousand dollars to make a sixty dollar profit?
Well, that is a fair question, and there is a number of ways to answer it. The first is this: My goal is to make money. If that requires a lot of risks, then I am willing to do it. I would rather handle the risk to win, then have a small risk and be virtually sure to lose.
A lot of people say that Martingaling is foolish, and believe me, I understand where they are coming from. However, I do beg to differ.
In this article, we are told how foolish and dangerous Martingaling is, and I don’t blame him for telling us that, but let’s examine what he says:
1 st he talks about if you go on a 20 loss streak.
In my opinion, a 20 loss losing streak in Forex is impossible if you are smart about where you enter the market. Before I get into that, let’s just look at the probability of losing 20 times in a row.
In order to find the probability, we simply take ½ times itself 20 times (assuming of course that you have about a 50% chance for the market to go up or down).
The probability of a 50/50 chance going 1 way 20 times in a row is 1 in 1, 048, 576. So, purely mathematically, there is a 1 in a million chance that you would lose 20 times in a row.
Now, that is if you are flipping a coin; in my opinion, the chances in Forex would be even more ridiculous.
Here is why: In the Martingale forex system, YOU have an advantage. 1 st of all, you are able to pick your entry. If you are choosing to begin a Martingale, you will be Buying low and Selling high. If you would choose to wait until the market goes 250 pips away from you before you double the position and re-target 250, the Market would have to go FIVE THOUSAND pips against you with ZERO bounces of 250 pips AFTER you already bought low or sold high in order for you to lose 20 times in a row like the gentleman in that article suggests.
Let me give you a little fact: The circumstance I mentioned above has never happened in the HISTORY of Forex strategy .
The reason I pointed that out was simply to help you understand that when people say that a Martingale system is always doomed to failure, they are wrong. I understand that it is risky, and it is EASY to blow your account, but it is DEFINITELY not impossible to win over the long term in Forex using a Martingale strategy.
The examples I was giving were suggesting that you would be able to double your position 20 times; however, that is VERY unlikely. To be more reasonable, let us say that you can double the trade 9 times, using this array (The reason for 9 is because it is easily achievable with a 10 thousand dollar account): .01, .02, .04, .08, .16, .32, .64, 1.2, 2.5.
***Notice that even with a 10k account, we are starting at one micro-lot trade. Starting with a small size is ESSENTIAL to successful Martingaling.
Assuming we are making good entries, not buying too high or selling too low, this array should leave VERY little room for failure. Purely mathematically the odds are about 1 in 500 that you would lose 9 in a row; however, with good entries and a large grid, I think the chances of losing go WAY down.
For instance, using the 250 pip grid and doubling 9 times, the pair would have to travel about 2 thousand pips in the opposite direction without a 250 pip bounce AFTER we bought low or sold high. In my opinion, the chances of that are EXTREMELY low.
The hard thing about Martingaling is patience and ability to handle risk. You need to understand that you are aiming for a profit of $25 dollars on each trade (if you are using the system I showed above), and yet you are risking hundreds. This, for some people, will be too difficult to handle. If you do not think that you would be able to handle it, PLEASE do not attempt a Martingale strategy.
Hope you learned something about the Martingale System today, be sure to follow me on Twitter to get all my trading and forex strategy thoughts!
Nathan Tucci is a young trader. His trading techniques are based on Mathematics above all else. Though he understands technical analysis and fundamentals; his personal belief is that all trading success comes down to the Mathematical principles integrated into all trading. He loves to develop and improve strategies and is constantly looking for ways to take advantage of the Forex Markets. Trained by Casey Stubbs, Nathan shares Casey’s belief that price is the truest of indicators, and a firm understanding of Price-action is vital to trading success. Nathan loves to share his latest ideas, successes, failures, and thoughts so that other people can benefit from his scientific approach to the market. Follow his latest thoughts on Twitter.
أحدث المشاركات من قبل المشرف (انظر جميع)
ماستر كاندل سيتوب إكسامبل - جانوري 12، 2018 A صفر إلى مليون استراتيجية التداول - 12 يناير 2018 التداول اليدوي أو التداول الآلي؟ - 11 يناير 2018.
وينرز's إدج ترادينغ، كما رأينا في:
I see yes we agree on that.
This article is over 4 years old, he hasn’t worked for me for a while but it was not because of martingaling.
ملاحظة Any idea what happened to Nathan? It’s possible his vanishing was directly due to his Martingaling.
I agree that adding to trades can be a profitable way to trade, and that many traders do that. But I’m referring to a “legal” definition of Martingaling. This is not merely adding to trades, with a defined risk, it is doubling them to infinity. Martingaling will always blow out accounts, whereas adding to trades in a defined way can be successful.
If you manage your risk, and maximize your entries there are many successful traders that add to trades.
Did Nathan vanish? Martingaling always takes your entire trading account. There are those who have lost it all, and those who will. No other category. The fact that Nathan is no longer responding proves this point.
Thank you for the explanation . I want to say for the people who telling that Forex is same like Gambling . Well it is more worse and so dirty than Gambling because every candle in every Time frame Always move against “Small Trader” positions . It is Just a matter of time and they will suck your account . To be winner who knows where big account locate their TP ans SL location and when they will change trend direction and fortunately this is so hard for small Trader accounts.
You will be winner if you use this strategy for long term as you life investment and use risk management . It will be so great . For example if you have 10,000 with a lot of calculation . Within 10 Years you can get a more than 5000 $ monthly which is not so bad . Some body will say 10 years so long . Believe me if I used this strategy since 2008 I will get 2788 $ per month if I deposit only 10,000 . But I lost more than 30000 $ for nothing and I pay that since that time .
Really I think seriously to go back using this way . By using big Time money, and Risk Management at this time I will recover my lose .
Firstly, it can easily be demonstrated mathematically that staking systems do not alter expectancy. Secondly, with uncapped doubling, you’re gaining guaranteed recovery (over a series of trades) and a greater rate of income (due to the higher average position size), but at the risk that a ‘black swan’ outcome will cause catastrophic loss. However, the inescapable fact is that if you have a positive expectancy trading system, you’ll recover your losses over time anyway, making the added risk unnecessary; and that recent losses have no greater effect on your eventual return than historical losses, hence ‘recovery’ has no mathematical basis. Since it’s impossible to test, or at least without a vast amount of statistical error, whether a ‘black swan’ outcome is more likely to occur sooner rather than later, martingale comes down to personal choice: whether the trader prioritizes maximization of income, or risk management. Read the Market Wizard books, and you’ll find that the top traders focus on the latter. None of them cite the use of progressive staking as a means of recovering loss, as part of their trading strategy.
Many traders do similar and as an example can be done on brokers like Oanda for even less risk like starting at 0.02 cents per pips for those with really small accounts.. It does work, because mathematics does not lie.. The problem for many is emotions to many cause bad decisions when in draw down.. Probably because they are risking too much to begin with..
Less risk style, 250 pips spacing like you say-
0.02 cents per pip.
0.04 cents per pip.
0.08 cents per pip.
0.16 cents per pip.
( 1250 pips beyond first open price.. )
Also great to do on positive swap pairs..
Sell at weekly highs, buy at weekly lows..
That is more than 1000 pips.. It will not go further than that without one 250 pips retrace, it never has done a move further than that in all pairs in history ever without one retrace of some type and that is including the volatile pairs like GBPNZD..
Excellent idea to control the risk but don’t you think that this will greatly affect the winning ratio? I mean once we got the direction wrong, we will only manage to break even instead of coming out at the end with a WIN.
Great reading Nathan. There is certainly method in the Martingale ‘madness’. I for one believe in mathematical trading instead of predicting currency movements. Could you also throw light on the system of doubling in the opposite direction after the 250 pip stop loss. (semi martingale theory). Which method do you think is more logical in the realm of forex movements.
Hi , im programing the martingale, works nice with trailing stop. and is more beter a lite profits, and not consecutives loses , i have a two robots with this system and work nice.. is a danger. but works..
Hi , i have 2 robots with martingale, and work nice. pipstrider. 1.15 and 2.21 ..
That depends on how you structure your Martingale. The most profitable way to Martingale is actually to keep two positions open at once.. In other words, when the first position goes down -250 you keep it open and add the next position, and when it goes down-250; you cut the first position and add your 3rd.. This way, you get the second to last position at break-even instead of a 250 pip loss.
so this martingale system will require a stoploss, right ?
otherwise, the earlier losing trades will accumulate more losses and even if the last trade is a big winner, overall it’s still a loss.
Thanks for the comment, James. I am sorry to hear what happened with you…. But yes, if you keep it safe, it can definitely produce profit over the long term.
Thanks for the article Nathan. I have been trying forex trading for about 2 years now. The only time I made consistent money was martingaling. I went from $400 and somehting to about 3k in around 10-11 weeks. My strategy was somewhat different. I did know the risks of blowing the account and knew I had to maintain strict disclipline. One day the perfect storm occurred chartwise and I was in a bad mood that day and took on too much risk and boom. I have not tried it since but beleive it could have cntinued to work had I tweeked it some and maintained discipline. Your strategy is a much safer and conservative strategy. The mathmatical odds are on your side. Believe me, if the casinos banned martingaling or made adjustsments to negate it, then you know good and well there is something to it.
A few big moves and you are wiped out.
LOL Fair Enough!
So basically, taking eurusd as a current example, you would short, with a 250 pip stop and target,
then if this is stopped out you then short double with 250/250 again, etc unyil you catch a winner?
أرجو أن تتغير. For that to happen, you would have to lose all 18 holes in a row. If you have ever watched match play: NEVER HAPPENS. Not to mention, trading is nothing like golf 😉
Thats like the playing a round of golf story were you double the bet every hole, by the time your at the 18th you could owe $262,144.00 from an initial $1 bet even if your a good plyer when the presure is on theres plenty that can go wrong.
رائع. Jack, that is insane!! Very impressive!
Very right! That is a great point.. When I said “without a 250 bounce” I should clarify that the 250 pip bounce is from the latest entry (which may actually be a 350 or 400 pip bounce from the reversal). I understand this, and still believe the strategy functions well if you stick to the rules. Thanks so much for the comment!
Hello Dabbon., thank you much for the comment. You are a smart trader (and your mathematical notation gives you credit). You are VERY right. In a 50/50 flip, whether the first or the millionth flip, the chance is ALWAYS 50/50. My only objection is that in trading, there is some interference. For instance, I would say that if you are in a long at the bottom of the weekly support channel, the chances of it going down 250 become less than 50%, and if it does go down again they become less again… do you agree?
Hey Gary, thanks for reading! My target is 250 pips, and because of the large target, it is good to make daily entries (make sure you’re buying low and selling high!)
Hello Wayne, thanks for the comment. I certainly understand where you are coming from.. And I believe that your unit method could work; however, Martingaling is one of the oldest strategies in trading history, so there is a reason it has withstood the test of time. I believe that I will stick to the Martingale system because it has proven to be successful for a long time. Perhaps I will adjust it over time, but I do believe–mathematically speaking–that it has complete capability to retain profits in all market conditions. But we will see 😉 .. Thanks again for the comment!
Nathan is not just young; he’s a kid. He won’ t stay with this Martingale stuff, and he.
doesn’ t even need it. Sounds to me like he already knows quite a bit about trading.
Doubling-up will work in a hypothetical example ( like the one he showed us ), but.
not in the REAL world. The financial and PSYCHOLOGICAL strain is just too great.
Back in the days when I went to the race track, I fooled around with progressive.
betting ( increasing bets after losers ). Now I am not an expert on progressive.
betting — nor am I an expert on ANYTHING — but you don’ t have to double-up !!
Sticking to the race track, let’s say you bet $2 on a race and lose. You could.
increase your bet on the next race by ONE UNIT ( in our example here, a unit is.
$2 ). Bet $4. If this race loses, on the next race, increase by one more unit. Bet.
$6. Go up one unit after a loss and down one unit after a win. Larry Williams.
mentions this kind of tactic in one of his books. He’ s trading contracts in the.
futures market. After three straight losers ( or maybe three losing days ), increase.
trades from one contract to two. He’ s not talking about doubling-up; he’ s talking.
about increasing trades by ONE unit. Note: Williams didn’ t say he actually did.
this; he just TALKED about it. Please don’ t bother telling me that my ‘ up one.
after a loss — down one after a win ‘ example is NOT mathematically balanced; أنا.
already know that. But if you can get 50% winners ( or close to it ) and break even.
by making the same size trades, ‘ my ‘ strategy will MAKE MONEY. تحقق من ذلك.
for yourself. The reason it’ ll make money is because more money is placed on the.
winners than is placed on the losers.
By the way, Casey, when I grow up, I want to be like you. I want six monitors in.
Good reading Nathan!
What time frame would you start your first trade on & how many pips do you shoot for your winning target to be assuming you are starting with one micro lot 0.01.
There was an EA on the market over the last year that was advertising itself with a 100% winning rate. Essentially, no trades were ever closed until they were in profit, which means you would have to endure tremendous drawdowns. If you are able to do that it’s simply a matter of waiting until the market moves in the direction you want; it always does. My response to the developers was that in that situation I wouldn’t need an EA. I could simply toss a coin to choose LONG/SHORT and wait (maybe a very long time) for the caprices of the market to move into favorable territory.
Also, I’m sure you would agree that retail traders do not have an even playing field when trades are opened. From the very beginning of the trade you have to contend with spread which takes you out of the 50/50 arena. Lastly, I am quick to point out that while it is accurate that the probability of flipping 10 heads in a row is (1/2)^10 ( less than a tenth of 1%), the probability of flipping the 10th head after 9 have already been tossed is still 1/2. You could flip 1,000 heads in a row and the probability of the 1,001th head is 1/2; they have no memory of what has already happened. The past is no indicator for independent events of what will happen in the future in probability or forex.
That 250 pip “bounce” as it is referred to in the article could happen at a place where you can’t exit out at a 250 profit though. For example, let’s say you sell at 1.5000 and then sell again at 1.4750 but then the market moves down to 1.4600 and then has the 250 bounce up to 1.4850 but then it moves back down. No way to exit your trade for 250 pips profit in that case, right?
Hey John, thanks very much for the comment. And yes, you are right! It is very stressful at times to understand the simple ratio of risk/reward that you are embarking on. I definitely do not recommend this type of trading to most people.
I have to agree that the strategy is “can’t fail” mathematically. But from a practical trading viewpoint, my own thoughts are that a potential risk of hundreds to gain only 25 dollars.
a time sounds nerve-racking.
Thanks for the comment… As soon as you get a win; which will cover all of your losses, you begin at the small beginning amount again.
Thanks, Bernard. My thoughts exactly! I appreciate you reading along and leaving your thoughts! 20% a month is AWESOME!
شكرا على التعليق. . . I did not say that it was simply impossible to lose 20 in a row. I said in the circumstance that you are using 250 pips before adding and not buying too high or selling too low. The simple fact is that it would have to go 5 thousand pips in one direction with no bounce of 250 pips after the market had already gone in that direction for a while (otherwise you would not make the entry there). That has never happened in the history of Forex on the major currencies which is why I say it would be virtually impossible…. I understand the adding to a winning position as well. If you have a good concept of the trend and are able to add appropriately, I think that can be a very profitable strategy; but of course, there is always more than one way to win.
Thanks Helen! Appreciate the comment.
شكرا على التعليق. Yes, you are right, the number is $57 (I’ll fix that now). You are also right that the bet in the table is sometimes a bit more than double. That is part of the system in betting on a coin flip or blackjack because it allows you to get a little bit larger of a reward for your risk. In trading, when you double the previous position each time, the net gain will always be the same as your initial target.
In the second table, shouldn’t the final result be $57 instead of $67?
Also, it looks like the bet is more than doubled in some cases ($2 to $5, $10 to $25 and $100 to $250). Is this part of the system?
If the bet were doubled exactly each time, then your net gain on the final winning bet is only $1.
Good article Nathan, different refreshing viewpoint. Dangerous maybe, but all strategies carry risk, and you did stress the importance of valid entries. Would like to see more of different strategies.
شكرا على التعليق. Gaps are hardly ever an issue if you are using a large grid to add to positions, like 250 pips. However, if it were to gap and go against you beyond that grid, you can just add then and make a slight adjustment to your target. A gap shouldn’t affect your Martingaling much.
How would you handle gaps?
المشاهدات الشائعة.
تنويه: تداول الفوركس على الهامش يحمل درجة عالية من المخاطر، وقد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين. درجة عالية من الرافعة المالية يمكن أن تعمل ضدك وكذلك بالنسبة لك. قبل اتخاذ قرار الاستثمار في النقد الأجنبي يجب عليك أن تنظر بعناية أهدافك الاستثمارية، ومستوى الخبرة، والقدرة على المخاطرة. هناك احتمال أن تتمكن من الحفاظ على فقدان بعض أو كل من الاستثمار الأولي الخاص بك، وبالتالي يجب أن لا تستثمر المال الذي لا يمكن أن تخسره. يجب أن تكون على علم بجميع المخاطر المرتبطة بتداول العملات الأجنبية، وطلب المشورة من مستشار مالي مستقل إذا كان لديك أي شكوك.
What’s the best way to trade Martingale Forex Trading Strategies?
We are not advocating Martingale strategies. But rather, we respect the Martingale concept and believe it has its place in a trader’s portfolio. The following tips seek to reduce the overall risk and increase the overall success for Martingale traders.
Start with a small lot size, and continue to keep the initial position size as small as possible. The smallest trade size permissible on the MT4 platform is 0.01 lot. This allows the Martingale trade management to take effect over a number of trades. Many traders see their expert advisors generating a high return and quickly increase the position size, or the % risk; this quickly compounds the risk of trading system failure. Be realistic in generating returns in a sustainable fashion, and not take on excessive risk for unrealistically enormous quick returns.
2. Trade sound strategies with higher than 50% win ratio.
Martingale is a position and money management tool; it should not determine trade entries and exits on a standalone basis. The higher the win ratio of selected strategies, the lower the chance of losing trades. The lower the chance of losing trades, the lower the probability of a string of losses – the higher your chance of recovery from losses.
Remember that market extremes can break any trading model. While this may be unlikely, diversification can minimize the impact of specific event risk. Traders can diversify using different trading systems, for example you can include systems which trade breakouts, trend following, mean reversion and price action, so your portfolio is more “all weather”. Next, you can also diversify using timeframes. For example, you can set your forex MT4 EA to run on 1minute, 5minute and 1hour. Lastly, you can diversify by running the expert advisor on different currency pairs.
Many traders overdo their diversification by adding on too many active charts, timeframes and forex robots. When you have too many forex trades open at any one time, and a number of these trades start to move against you, there can be a scenario whereby your account does not have sufficient margin for further drawdowns on existing positions, or is unable to execute additional new trades. This is something you want to avoid in a Martingale strategy because every trade is important. Observe that your margin does not approach dangerously near to the maximum margin allowable to you.
You may implement a drawdown amount which closes all trades, thus keeping your account alive in adverse conditions. For instance, some traders apply a 50% drawdown stop trading rule – once the equity balance is down 50%, it indicates a trading environment out of the ordinary and all positions are closed. The trader can then choose to resume when the market environment stabilizes again.
6. Prepare for worst case scenario.
Even though in the example from our previous article the risk of 14 losing trades in a row is one in a million, we want to be prepared for that event as well, where the trading account goes bust. This is best managed by scooping out profits when a % return is made. For example, if you are running $10,000 on a Martingale expert advisor, and the account balance reaches $15,000, withdraw the $5,000 and start again at $10,000. In the event the account goes bust, your maximum loss is $10,000. But you would have ideally scooped out enough over time pay for such an event.
7. Be responsible for your trading.
Lastly, it is a good habit to observe your trading history performance, observing the drawdown percentage, win ratio, and lot size increments, because an active management of these factors can dramatically increase your odds for success in a Martingale system. For example, you might notice that your Martingale system trades better in the quieter Asian hours, or perhaps the win ratio can be improved trading only on 1 hour time frame. An active adjustment and rebalancing of your portfolio can improve your trading performance as you understand your system better. In an earlier article we discussed how a modified Martingale can be applied.
Martingale Trade Sizing and the Gambler’s Fallacy.
Over the years, forex has acquired such a bad reputation that there are books published sold with statements similar to the below:
“And you’re surprised that we suggest gambling strategies for forex? But don’t be, there is no way of knowing if a currency will go up or down, and the likelihood of guessing the next movement is as good as it is with guessing a coin toss. But don’t be alarmed: coin tosses and similar gambling strategies have been perfected by experts for generations. In this book you’ll find all you need on how to profit from trading forex with the only methods that work: betting strategies that experts use to beat each other.”
Though such innovative approaches to forex are bound to bring a smile to our lips, and very short term movements in the forex market are indeed very difficult to predict, solving the uncertainties associated with the market with gambling methods is like throwing fuel on fire. You’re unlikely to make much from such a brave, but ultimately futile effort.
قبل النظر في هذه الاستراتيجيات يجب أن نفترض أن نتيجة كل حركة في فترة زمنية مختارة (مثلا دقيقة واحدة، 5 دقائق، 30 ثانية) مستقلة عن الفترة السابقة أو التالية. وبعبارة أخرى، إذا كان هناك ثلاث أو أربع فترات 5 دقائق (ويقول P1، P2، P3، P4) وفي واحد منهم (يقول P2) السعر هو أعلى، وهذه النتيجة ليس لها تأثير على نتائج اثنين آخرين 5 دقائق (P1، P3) التي تتبع وتسبق ذلك. The opposite of this assumption, which suggests that there’s memory in the trading process, that the outcomes influence each other, would change the nature of our trading entirely. If this were true, we could apply mathematical tools, such as the z-score, to maximize profits and minimize losses. اقرأ المزيد عن استخدام درجة Z لتحديد حجم التجارة.
Let us look at a number of these strategies:
مارتينجال.
This strategy was first developed in 18th century France, and has its roots in the mathematical and scientific developments of the enlightenment era.
The martingale strategy involves increasing bet sizes with every losing coin toss . عندما يراهن المتداول مع المبلغ x أن العملة سوف ترتفع في P1، وفشل رهانه، وقال انه ببساطة مضاعفة المبلغ إلى 2X، وكرر رهانه أن السعر سيكون في P2. When the bet fails again, he will double the amount to 4x, and bet the price will be up at P3, and will go on with this until he wins what he wants, or he’s bankrupted as he receives a margin call.
الآن نقطة من هذه التجارة بسيطة. حتى لو كانت التجارة فاشلة في P1، وفقد جزء من رأس المال الأصلي (المبلغ س)، فإن الفوز مع ضعف رأس المال الأصلي تغطي الخسائر الأصلية، وتسجيل الربح. نفس المنطق صالح في P3، P4، وهلم جرا.
من أجل الفوز، تاجر مارتينغال يجعل الافتراض بأن نتائج التجارة على المدى القصير (نقود عملة) ليست مستقلة عن بعضها البعض. أي أن إرم عملة واحدة أو تجارة خاسرة واحدة يؤثر بطريقة أو بأخرى على نتيجة التجارة المقبلة في الخط، مما يجعلها أقل احتمالا لأن تكون خسارة نتيجة لمتوسط الانحدار.
لسوء الحظ بالنسبة له، كما ذكرنا من قبل، فإن نتائج القطع النقدية عملة أو الصفقات في كل فترة مستقلة، ويمكن أن يكون هناك أي عدد كبير أو صغير من رؤساء أو ذيول (أو تسلسل يصل P1، P2، P3، P4، P5 ) دون أن تشكل شذوذا. We will come back to this subject when discussing the gambler’s fallacy.
Anti-Martingale.
In the anti-martingale strategy, the trader does the opposite of what the martingale player does, but still reaches at the same outcome, because events are independent, and it’s not possible to sustain a winning streak infinitely.
So what does he do? Instead of doubling on losing trades, he doubles on winning ones, and for instance, if he bets x at P1, and loses it at P2, he keeps betting x at P2, until he makes a profit at P3, when he doubles his bet to 2x, and goes on like that until the account is wiped out.
It’s of course very simple to see the problem with this method. What makes the trader double his risk on a winning trade at P3 if the result of P3 signals nothing about the winning potential at P4? And we have already made the statement that outcome at each period is independent of everything else.
Gambler’s Fallacy.
Gambler’s fallacy is the unjustified expectation that outcomes that constitute a rare series will regress to the mean in the future. وهكذا، فإن المقامر (على سبيل المثال، استراتيجي مارتينغال) يعتقد أن سلسلة من أربعة خسائر في P1، P2، P3، و P4 ينطوي على احتمال أعلى للنجاح في P5، بسبب انحراف السلسلة من المتوسط. A simple example of this is the belief that four successive heads in a series of 5 tosses will make the last outcome being a tail likelier.
In fact, the probability of heads or tails will remain just ½ at every single toss if the coin tosser has an infinite amount of opportunities of repeating the toss. If the number of tosses allowed is limited however, the probability of getting a successful bet actually diminishes with every successive failure.
لاحظ أن العكس هو أيضا كاذبة: هذا هو الاعتقاد بأن في عملية عشوائية (مثل التقلبات على المدى القصير، أو النقود عملة) التطورات التي تحدث واحدا تلو الآخر تؤثر على نتائج المقبل لتتوافق مع سلسلة، يتضح في توقع أنه إذا إرم عملة إرجاع ذيل في P1، P2، P3، P4، فإن النتيجة في P5 أيضا أن يكون الذيل. أو يمكننا أن نقول باستخدام المصطلحات المألوفة أنه في الاتجاه الجزئي (على ثلاثين ثانية، خمس دقائق، أو دقيقة واحدة الرسم البياني) حركة صعودا في P1، P2، P3 وهكذا دواليك، سوف يعني حركة صعودا في P5.
The gambler’s fallacy is only valid in random processes where there’s no relationship of causality within members of a series, or in other words, successive outcomes are independent of each other . لذلك، كما في المثال السابق، إذا كانت النقود على شكل ما إلى حد ما لزيادة احتمال ذيول في كل رمية المتعاقبة (وهذا هو، إذا كان الغريب عملة الغش)، فإن المقامر سيكون له ما يبرره في توقع ذيول في نهاية المطاف، والنتائج لا تكون مستقلة عن بعضها البعض. How do we judge if the streaks of wins and losses generated by our method are random or not (and independent of each other)? To decide on that we use the z-score, and the interested may read this article here.
بيان المخاطر: تداول العملات الأجنبية على الهامش يحمل درجة عالية من المخاطر وقد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين. هناك احتمال أن تفقد أكثر من الإيداع الأولي. درجة عالية من الرافعة المالية يمكن أن تعمل ضدك وكذلك بالنسبة لك.
No comments:
Post a Comment